Рубрики

PostHeaderIcon Система управления банковскими рисками

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неоп­ределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбаланси­рованной ликвидности, процентным, операционным, потери доход­ности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возника­ющими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индиви­дуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рис­ками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму — управление рисками раз­личных портфелей банка — кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

Имеются особенности управления рисками на разных уровнях. В соответствии с этим различаются подсистемы управления рисками на уровне банка в целом, уровне центров финансовой ответственности (ЦФО), групп клиентов и банковских продуктов.

На базе такого критерия, как технология управления рисками система управления банковскими рисками может быть описана как совокупность следующих элементов: выбор стратегии деятельности банка, способствующей минимизации рисков; система отслеживания рисков; механизм защиты банка от рисков.

Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изуче­ния рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наи-

более рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рис-ковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отра­ботанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг.

Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска.

Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регу­лирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показа­телей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка.

Наконец, в аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элемен­тов управления:

■ субъекты управления;

■ идентификация риска;

■ оценка степени риска;

■ мониторинг риска.

Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками, как и предыдущего, представляют собой различное сочета­ние приемов, способов и методов работы персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного построения системы.

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

■ руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;

■ комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

■ подразделение банка, занимающееся планированием его дея­тельности;

■ функциональные подразделения, отвечающие за коммер­ческие риски1, связанные с направлениями деятельности этих подраз­делений;

■ аналитические подразделения, предоставляющие информа­цию для принятия решений по банковским рискам;

■ службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических пока­зателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;

■ юридический отдел, контролирующий правовые риски. Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон)

риска. Последние специфичны для различных видов риска.

Характеристика зон банковского риска

Вид риска

Зона риска

Кредитный риск

Снижение кредитоспособности заемщика Ухудшение качества кредитного портфеля Возникновение просроченного основн

Похожие статьи:

  1. ПРоблемы управления кредитным риском
  2. Управление рисками в банковской деятельности
  3. Виды кредитного риска и факторы управления ими
  4. Построение системы управления процентным риском
  5. Стратегии управления риском

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Реклама
Rambler's Top100