Рубрики

PostHeaderIcon Виды кредитного риска и факторы управления ими

Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. В зависимости от сферы действия факторов выделя­ются внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи фак­торов с деятельностью банка – кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка. Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учетом ее масштабов делятся на фундаменталь­ные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности ЦФО); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности опера­ций кредитного характера).

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, свя­занные со стандартами маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отноше­нии малого бизнеса, крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятель­ности банка.

Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заемщика или дру­гого контрагента.

Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, во-первых, его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска, вытекающие из содер­жания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надежность источников погашения; в-четвертых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности — услуги — могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.

Технология (механизм) оказания конкретной кредитной услуги, которую можно условно назвать видом кредита, представляет собой определенное направление кредитной деятельности банка. Вид кредита также позволяет классифицировать кредитные риски: риски кредито­вания по овердрафту, на основе кредитной линии и т.д. Для видов кре­дита характерно как общее, так и специфическое проявление кредит­ных рисков. Например, при кредитовании по овердрафту существует риск возникновения несанкционированного овердрафта, риск наруше­ния очередности платежей при овердрафте, риск непрерывности ссуд­ной задолженности по овердрафту и ряд других. Для инвестиционных кредитов это такие специфические риски, как риск неправильного опре­деления потребности клиента в кредитовании, риск неправильного выбора пакета кредитов, риск неокончания строительства, риск уста­ревания проекта, риск обесценивания обеспечения, риск нехватки сырья, отсутствия рынка сбыта готовой продукции, риск неправиль­ного расчета потоков наличности, риск пересмотра прав собственности на проект, риск неплатежеспособности гаранта, риск некачественного инвестиционного меморандума. Поэтому каждый вид кредита сопро­вождается разными видами рисков и факторов, их вызывающих, что требует разработки различного методологического обеспечения и при­менения различных методов управления кредитными рисками.

Факторами кредитного риска заемщика является его репутация, включая уровень менеджмента, эффективность деятельности, отрасле­вая принадлежность, профессионализм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика, достаточность капитала, сте­пень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спрово­цированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и условий кредитования.

Система управления индивидуальным кредитным риском

Элемент

Содержание элемента

системы

управления

риск продукта

риск заемщика

Идентификации

Выявление факторов делового

Отрицательная информация

риска

риска

о заемщике и его деятельности

Возникновение просроченных

Принципиальные замечания

платежей

о ходе текущей деятельности

Изменения в состоянии

заемщика при его посещении

обеспечения

Смена менеджера

Потребность в дополнитель-

Банкротство дочерних фирм

ном кредите для завершения

заемщика

кредитуемого мероприятия

Изменение престижности

Неполное освоение лимита

профессии заемщика — физи-

или кредитной линии

ческого лица

Падение процентной маржи

Ухудшение финансового

по

Похожие статьи:

  1. Сущность кредитного риска и его факторы
  2. Виды банковских рисков
  3. Оценка кредитного риска
  4. Особенности управления отдельными сегментами кредитного портфеля
  5. Кредитный риск и факторы, его определяющие

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Реклама
Спасибо

+ Деньги не пахнут

Новости финансов, банковские системы, инфляция, деньги и их суть.

добавить на Яндекс
Rambler's Top100