Рубрики

PostHeaderIcon Статистические методы оценки кредитного риска

В последнее время в банковской практике все чаще начинают применяться статистические методы оценки кредитных рисков. При этом стараются выработать стандартные подходы объективной оценки заемщиков и на этой основе разделить их на надежных и ненадежных. С этой целью применяются следующие основные модели: «модель Зета»; метод кредитного скоринга; модель оценки коммерческой ссуды; кредитный скоринг по потребительскому кредиту.
Модель Зета. Данная модель была разработана группой американских экономистов в конце 70-х гг. и предназначена для оценки вероятности банкротства той или иной фирмы. В этом случае определяют значение «X», используя специальное уравнение, переменные которого являются показателями деятельности фирмы, а именно: ликвидность, скорость оборота и т. д. При оценке фирмы, полученный показатель сравнивается с эталонным, и в зависимости от его величины применяется решение о предоставлении кредита.
Используя приведенный подход, американский экономист Альтман предложил свою модель, где применил метод множественного дискриминантного анализа. При этом используются пять основных переменных: отношение оборотного капитала к сумме активов; отношение нераспределенного дохода к сумме активов; отношение операционных доходов (до вычета процентов и налогов) к сумме активов; отношение рыночной стоимости акций фирмы к обшей сумме долга; отношение суммы продаж к сумме активов. Здесь также полученный результат сравнивают с эталонным показателем «Z», равным 2,675, и в случае меньшей величины фирма признается потенциальным банкротом.
Модель кредитного скоринга. Данный подход применяется как в процессе оценки вероятности нарушения условий кредитного договора, так и для отбора потенциальных заемщиков. В частности, довольно часто при оценке риска кредита прибегают к относительно простой методике с применением трех показателей: эффективности использования капитала, коэффициента ликвидности, отношения акционерного капитала к сумме активов (см. табл. 23).

Таблица 23. Простой кредитный скоринг

Простой кредитный скоринг

В этом случае, чем меньше у предприятия набранных баллов, тем меньше шансов на получение кредита.
Модель оценки коммерческой ссуды. Данная модель предложена американским экономистом Чессером и включает шесть переменных:
— отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов;
— отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой наличности и рыночных ценных бумаг;
— доход до вычета процентов и налогов к сумме активов;
— отношение общей задолженности к сумме активов;
— отношение основного капитала к акционерному капиталу;
— отношение оборотного капитала к чистой сумме продаж.
В случае благоприятной оценки предполагаемого заемщика банк приступает к разработке условий кредитного договора. По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Данный этап заключается в определении основных характеристик ссуды: вида кредита; его суммы; срока кредита; способа погашения; обеспечения; цены кредита; прочих условий.

Похожие статьи:

  1. Методы оценки степени процентного риска
  2. Оценка кредитного риска
  3. Анализ кредитоспособности клиента и оценка кредитного риска
  4. Виды кредитного риска и факторы управления ими
  5. ТрансКредитБанк использует модель оценки риска дефолтов заёмщиков RiskCalc Russia Moody’s Analytics

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Реклама
Спасибо

+ Деньги не пахнут

Новости финансов, банковские системы, инфляция, деньги и их суть.

добавить на Яндекс
Rambler's Top100